Arbitrage?

=== 요약 === - 작성자는 QQQ 풋 데빗 스프레드($621/$620)와 나스닥 100이 연말에 상승 마감할 것이라는 예측 시장 베팅을 결합하여 9%의 차익거래 수익을 보장받았다고 주장합니다. - 논지는 옵션에서 내재된 확률(델타 약 0.81)이 예측 시장 확률(0.71) 대비 잘못 책정되어 있어 무위험 수익이 가능하다는 것입니다. - 품질 평가: 투기적 소음 – 분석은 유동성이 낮은 예측 시장에 의존하고, 실행 비용을 무시하며, 실시간 가격 검증이 부족합니다. 이 게시물은 잘 연구된 DD(실사)가 아닙니다. === 시장 심리 === 중립 === 투자 아이디어 === 티커 - QQQ - 중립 | 확신도: 0.55 | 시장 심리: 0.0 발언자: u/sarhama072 논지: 1. 사실: QQQ $621/$620 풋 데빗 스프레드 가격 약 0.20; 나스닥 연말 상승 예측 시장 확률 0.71. 결합 페이오프 = 1.0, 비용 0.91. 2. 연결: 옵션 델타와 예측 시장 확률 간의 가격 괴리가 합성 무위험 포지션을 생성함. 3. 결론: 풋 데빗 스프레드와 예측 시장 베팅을 동시에 실행하여 연말까지 9% 수익을 확정함. 4. 리스크: 예측 시장 상대방 리스크, 옵션 슬리피지, 조기 배정, 유동성 제약, 델타가 확률과 동일하다는 가정. 기간: 장기 (2026년 연말까지) 핵심 포인트: - 명시된 가격으로 동시 실행 필요 - 증거금이나 규모 세부 정보 없음 - 예측 시장은 표준 중개 상품이 아님 - 커뮤니티는 토요일 술김에 쓴 글로 치부함 - 실제 차익거래는 거래 비용으로 인해 수익이 상쇄될 가능성이 높음 === 댓글 요약 === 커뮤니티 댓글은 대체로 유머러스하고 회의적이며, 사용자들은 복잡성과 밈 주식 대비 낮은 수익률을 조롱합니다. 실질적인 반론이나 추가 데이터 포인트는 제시되지 않았으나, 전반적인 분위기는 이 아이디어를 진지하게 받아들이지 않는 모습입니다.