Fed Unveils Plans to Ease Capital Rules for Big Banks

- 연방준비제도(Fed)는 은행 자본 요구를 완화하여 미국 규제를 글로벌 바젤 III 기준에 맞추기 위해 위험 모델을 2개에서 1개로 간소화하는 방안을 제안하고 있습니다. - 새로운 프레임워크에는 신용, 주식 및 운영 위험에 대한 표준화된 위험 가중 방법론이 포함되며, 명시적인 운영 위험 요구사항은 기업의 수입과 지출을 기준으로 계산됩니다. - 글로벌 시스템적으로 중요한 은행(G-SIB)의 경우, 추가 부담금이 50bp 대신 10bp 단위로 할당되어 위험 모델이 간소화됩니다. - 예상 자본 요구 감축: 카테고리 1 및 2 은행(대형 월스트리트 기업) 4.8% 감소, 카테고리 3 및 4 은행(지역 은행) 5.2% 감소, 소형 은행 7.8% 감소. - 소형 은행이 가장 큰 혜택을 받는 이유는 이전 위험 측정 모델이 대형 은행에 비해 덜 복잡한 활동을 정확히 반영하지 못했기 때문입니다. - 연준 감독 부의장 미키 보우먼은 이러한 변경이 은행 시스템의 탄력성을 저하시키지 않으며 전체 자본 프레임워크를 강화할 것이라고 주장합니다. - 시장 반응은 미미했습니다. KBW 은행 지수는 발표 시점에 유의미한 움직임을 보이지 않아, 이 소식이 널리 예상되고 사전에 전달되었음을 시사합니다. - 이 제안은 여러 연준 지도자 하에서 여러 차례 수정을 거쳤으며, 현재 최종 시행 전에 의견 수렴을 위한 공개 절차를 밟고 있습니다. - 이 규제 완화는 잠재적으로 대출, 자사주 매입 및 배당을 위해 수십억 달러의 자본을 해제할 수 있으며, 비디오 설명에 명시되어 있습니다.