Investo principalmente in ETF e, come molti qui, punto molto sulla diversificazione.
Quello che però mi ha colpito negli ultimi mesi è questo:
uso diversi strumenti per vedere allocazione e rendimento, ma **faccio molta fatica a capire il rischio reale complessivo del portfolio**.
In particolare:
* quanto potrei realisticamente perdere in uno scenario negativo serio
* quanto sono davvero diversificato, considerando le correlazioni tra ETF
* cosa sarebbe successo al mio portfolio in crisi passate (2008, 2020, ecc.)
* se sto assumendo più rischio di quanto penso, anche con ETF “globali”
Molti tool mostrano percentuali e grafici, ma **la parte sul rischio è spesso poco chiara o frammentata**.
Per questo sto lavorando a un tool molto semplice che fa solo una cosa:
(inserisci il tuo portfolio di ETF (manuale o CSV) e ottieni una “risk snapshot” chiara in pochi secondi.)
Niente trading, niente previsioni, niente consigli di investimento.
Solo:
* drawdown storico
* volatilità
* correlazione tra ETF
* simulazione su crisi passate
* livello di concentrazione reale
Prima di andare avanti volevo capire se questo problema è condiviso.
**Domande dirette per chi investe in ETF:**
1. Usate già strumenti che vi mostrano il rischio in modo soddisfacente?
2. Qual è l’informazione sul rischio che vi manca di più oggi?
3. Usereste uno strumento del genere per controllare il vostro portfolio? (anche a pagamento, se fatto bene)
Qualsiasi feedback è utile, soprattutto critico.