u/quant-alchemist ·
Reddit — r/algotrading
· 2026년 7월 14일, 04:38
· ⬆ 16 포인트
· 💬 28 개 댓글
| Reddit에서 보기 ↗
AI 요약
=== 요약 ===
- 이 게시물은 포지션 사이징 방식(자본 대비 고정 비율 vs. 고정 주식 수/금액)에 따라 거래 전략을 백테스팅할 때 수익을 복리로 재투자할지 여부를 논의합니다.
- 작성자는 손익에 비례하여 거래 자본을 조정하는 자신의 접근 방식이 복리와 일치한다는 것을 깨닫고 커뮤니티의 검증을 구하고 있습니다.
- 품질 평가: 백테스팅 방법론에 대한 기술적 논의 — 연구 기반의 심층 분석이 아닌 실무적 질문이며, 투자 인사이트 측면에서는 노이즈로 간주됩니다.
=== 시장 심리 ===
중립
=== 투자 아이디어 ===
이 게시물에는 실행 가능한 투자 아이디어가 없습니다.
점수16
댓글28
추천 %94%
▶ 전체 게시글 텍스트
Hi guys,
So I am backtesting a model. Currently tweaking parameters in train data before i move on to OOS test Data.
Do you compound the profits before comparison on train vs test? Or without compounding?
As I am writing this post, I also decided to ask Gemini the same question. And it says -
* **Case 1 - Yes, compound returns** if your strategy is intended to trade a fixed **percentage of current equity** (whole-account or fractional position sizing).
* **Case 2 - Do not compound** if your strategy always trades a fixed number of shares/contracts or a fixed dollar amount regardless of account size.
So I realized that I fall under case 1 and so I need to use compounding? I have always approached all of my backtesting approaches as trading a fixed amount of capital per trade, then increase this capital per trade in the same ratio that my profits are compounded, and decrease if I am in DD.
But I guess the norm is to trade a fixed % of current equity and thats what most of you guys are doing?