Ran three independent strategies. Turns out they weren't.
u/Thiru_7223 ·
Reddit — r/algotrading
· 2026년 6월 23일, 09:29
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AI 요약
=== 요약 ===
- 작성자는 서로 다른 타임프레임과 페어(pair)를 대상으로 겉보기에는 독립적인 세 가지 전략을 구축했으나, 모두 동일한 날에 손실이 발생함을 발견했습니다. 이는 변동성 체제를 통한 숨겨진 상관관계를 나타냅니다.
- 논지: 서로 다른 진입 로직이 동일한 기저 위험 요인에 반응한다면 분산 투자가 보장되지 않으며, 해당 포트폴리오는 사실상 단일 종목에 집중 투자한 것과 다름없었습니다.
- 품질 평가: 리스크 관리와 숨겨진 상관관계에 대한 성찰적이고 일화적인 통찰이며, 리서치 기반의 투자 논지는 아닙니다. 유효한 주의 사항이나 실행 가능한 실사(DD)는 아닙니다.
=== 시장 심리 ===
중립
=== 투자 아이디어 ===
이 게시물에는 실행 가능한 투자 아이디어가 없습니다.
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▶ 전체 게시글 텍스트
Built three separate systems over the past few months different timeframes, different logic, different pairs. Felt diversified. Sized each one like it was uncorrelated risk.Pulled the equity curves side by side last week out of curiosity. All three drew down on the same three days. Every time.Different entry logic doesn't mean different risk exposure if they're all reacting to the same underlying volatility regime. I'd basically built one strategy wearing three costumes and sized it like it was three.
Still figuring out how to actually test for this before going live instead of after. Anyone else discover their diversified book was secretly one big bet?