u/Kindly_Preference_54 ·
Reddit — r/algotrading
· 2026년 5월 11일, 12:31
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AI 요약
=== 요약 ===
- 작성자는 자신이 거래하는 모든 자산을 검증하기 위해 사용하는 12가지 엄격한 연구 테스트를 개괄하며, 체제 적응형 평균 회귀 전략에 초점을 맞춤.
- 이 게시물은 백테스팅, 스트레스 테스트, 몬테카를로 시뮬레이션, 거래 분석 기법을 설명하는 순수 방법론적 내용임.
- 품질 평가: 잘 구조화된 정량적 연구 프레임워크(DD)이나, 제시된 특정 거래나 자산은 없음.
=== 시장 심리 ===
중립
=== 투자 의견 ===
이 게시물에는 실행 가능한 투자 의견이 없음.
점수16
댓글34
추천 %100%
▶ 전체 게시글 텍스트
Hey everyone,
Lately, I have settled on this set of tests that I perform when researching every asset I trade. For about a year now I have been performing 1-6, and recently added 7-12.
I chose the ones that best fit my type of strategy: quantitative regime-adaptive mean-reversion with dynamic exit logic.
1. Optimization on last 3 months.
2. Out-of-sample - preceding 9 months.
3. Out-of-sample - full year preceding the 9 months.
4. Stress tests - several 3 months periods.
5. Long stress test - 2020-2026.
6. Parameter variation stability test.
7. Monte Carlo.
8. Loss clustering stress test.
9. Volatility regime stress test.
10. Correlation stress test.
11. Maximum adverse excursion (MAE) Analysis.
12. Trade Duration Analysis.
What do you all think?