u/john8a7a ·
Reddit — r/algotrading
· 2026년 5월 8일, 07:37
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AI 요약
=== 요약 ===
- 작성자는 백테스트 수익률을 30%에서 50%로 개선하기 위해 필터를 추가하여 알고리즘 트레이딩을 과적합(overfitting)시켰으나, 포워드 테스트에서는 실패했다고 설명합니다.
- 알고리즘 트레이딩 전략에서 과적합을 감지하고 피하는 방법에 대한 조언을 구하고 있습니다.
- 품질 평가: 노이즈 – 이는 특정 시장 분석이나 거래 아이디어가 없는 초보자 수준의 방법론적 질문입니다.
=== 시장 심리 ===
중립
=== 거래 아이디어 ===
이 게시물에는 실행 가능한 거래 아이디어가 없습니다.
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댓글39
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▶ 전체 게시글 텍스트
Hi, I am currently creating a trading system but I am struggling to understand what is overfitting . So let say I have a 30% ROI running my bot backtest. Then I would simply adjust 5 filters and get to 35% ROI ,,,then I would add more and more conditions and filters and get to 50% ROI on a back test.
I am clearly overfitting my algo . When I run forward test Or simply run different years on a backtest sometimes the overfitted info works our fine sometimes it doesn't.
Could you advise me on this issue? How do you deal with overfitting . Thank you.