u/tuscan21 ·
Reddit — r/algotrading
· 2026년 4월 26일, 10:35
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AI 요약
=== 요약 ===
- 게시물은 단기 만기(0~4 DTE)의 롱 전용 옵션을 거래하는 알고리즘 옵션 전략의 2주 실적을 설명하며, 높은 회전율과 공격적인 방향성 베팅을 특징으로 합니다.
- 작성자는 강력한 수익률(약 $95K NAV 기준 21.6%)이 실제 우위인지 단순한 운인지 의문을 제기하고, 위험 지표, 국면 탐지 및 하방 보호에 대한 조언을 구합니다.
- 품질 평가: **노이즈** – 지표는 상세하지만(샤프 4.26, 소르티노 8.23, 꼬리 비율 2.75), 표본이 극히 적고(거래일 9일) 독립적 검증이나 표본 외 테스트가 부족합니다. 이는 자체 보고된 실적 업데이트로, 엄밀한 실사가 아닙니다.
=== 심리 ===
혼조
=== 투자 아이디어 ===
이 게시물에는 실행 가능한 투자 아이디어가 없습니다.
점수15
댓글44
추천 %65%
▶ 전체 게시글 텍스트
Roast my 2 week algo options performance.
Built a bot trading short dated long-only options, mostly 0 to 4 DTE. Current April performance so far:
Net P&L: +$16,929
Return: +21.61%
Average per day: +2.58%
Fees: $841
Trading days: 9
Max drawdown: -$11,672, about -12.87%
Worst day: -$10,504, -11.74%
Best day: +$17,298, +21.90%
Current NAV: around $95K
It outperformed NASDAQ and S&P massively over the period, but the equity curve is obviously not smooth.
The strategy is aggressive, high turnover, short dated options, and tries to catch directional moves and reversals. I am not pretending this is low risk. The question is whether the edge is real or whether I am just watching a very sophisticated slot machine have a good week.
What I am looking for:
1. What risk metrics would you track beyond max drawdown ?
2. How would you separate actual edge from short term luck with only a limited live sample?
3. What would you monitor to detect when the bot has entered a bad market regime?
4. How would you control catastrophic downside without killing the upside from large convex winners?
5. Any obvious red flags from this profile?
Edit: calculated Sharpe and Sortino ratios: 4.26 and 8.23 respectively. Tail ratio 2.75. Hit rate 44%.