u/Kindly_Preference_54 ·
Reddit — r/algotrading
· 2026년 4월 8일, 16:50
· ⬆ 22 포인트
· 💬 16 개 댓글
| Reddit에서 보기 ↗
AI 요약
=== 요약 ===
- 이 게시물은 알고리즘 트레이딩 전략의 1년 실시간 거래 후 성과 보고서로, 탁월한 위험 조정 지표(샤프 3.64, 소티노 4.00)를 보여줍니다.
- 저자의 논리는 자신의 전략이 최고 수준이며, 시장 중립적(베타 ~0.00)이고 순수 알파를 생성하며(연율 약 77%), 일일 승률이 매우 높다는 것입니다.
- 품질 평가: 성과 결과에 대한 잘 조사된 실사(Due Diligence)이지만, 기초 자산, 신호 또는 방법론에 대한 공개가 없는 전략 소개입니다.
=== 시장 심리 ===
중립
=== 거래 아이디어 ===
이 게시물에는 실행 가능한 거래 아이디어가 없습니다.
점수22
댓글16
추천 %92%
▶ 전체 게시글 텍스트
Have completed a full year of live trading with this strategy.
https://preview.redd.it/k69yk99nwztg1.png?width=1291&format=png&auto=webp&s=730d8a9790ca7c956426971db813fbfeec4412da
|Metric|Value|Grade|Comment|
|:-|:-|:-|:-|
|**Sharpe Ratio**|**3.64**|**Exceptional**|Elite risk-adjusted performance (top-tier quant level)|
|:-|:-|:-|:-|
|**Sortino Ratio**|**4.00**|**Exceptional**|Excellent downside-adjusted returns|
|:-|:-|:-|:-|
|**Calmar Ratio**|**3.55**|**Exceptional**|Strong return efficiency vs drawdown|
|:-|:-|:-|:-|
|**VaR (Darwinex)**|**8.88%**|**Great**|Optimal professional risk band (8–10%)|
|:-|:-|:-|:-|
|**t-stat**|**3.14**|**Very Good**|Statistically significant edge|
|:-|:-|:-|:-|
|**Beta**|**\~0.00**|**Exceptional**|Market-neutral — no dependency on market direction|
|:-|:-|:-|:-|
|**Alpha (annualized)**|**\~77%**|**Exceptional**|Pure strategy-driven return|
|:-|:-|:-|:-|
|**Win Rate (daily)**|**89.8%**|**Exceptional**|Extremely high consistency|
|:-|:-|:-|:-|
|**Omega Ratio**|**2.99**|**Great**|Strong gain vs loss distribution|
|:-|:-|:-|:-|
|**Gain-to-Pain Ratio**|**1.99**|**Very Good**|Good efficiency, some loss clustering remains|
|:-|:-|:-|:-|
|**Ulcer Index**|**3.23**|**Very Good**|Equity stress generally controlled|
|:-|:-|:-|:-|