작성자는 자신의 동일 위험 가중 혼합 포트폴리오에 금(Gold)을 "영구적 다각화 자산"으로 명시적으로 포함하고 있습니다. 금은 역사적으로 주식 및 크립토와 상관관계가 없는 수익률을 제공하여 레버리지 체계적 운용 전략의 자산 곡선을 완만하게 만듭니다. 더 넓은 체계적 포트폴리오 내에서 영구적이고 수동적인 다각화 자산으로 금(GLD)을 보유하십시오. 금의 장기적인 정체기나 수익을 창출하는 자산 대비 높은 기회비용이 발생할 수 있습니다.
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작성자의 전술적 주식 슬리브는 SPY가 200일 이동평균선 위에 있을 때 이를 보유합니다(페이버 룰). 이 고전적인 추세 추종 규칙은 채권으로 전환함으로써 주요 약세장 하락을 피하면서 주식 시장의 상승분을 포착하는 것을 목표로 합니다. SPY가 200일 이동평균선 위에 머무르는 한 롱 포지션을 유지하십시오. 가격이 200일 이동평균선을 중심으로 등락하며 잘못된 신호와 거래 수수료를 발생시키는 휩쏘(Whipsaw) 장세에 유의하십시오.
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